期权Greeks计算器
Δ 期权Greeks计算器
Option Greeks
Option Greeks
📐 工作原理与说明
Key formulas: (-S × nd1 × sigma × eqT ÷ (2 × sqrtT) + r × K × erT × normCDF(-d2) - q × S × eqT × normCDF(-d1)) ÷ 365; (-S × nd1 × sigma × eqT ÷ (2 × sqrtT) - r × K × erT × normCDF(d2) + q × S × eqT × normCDF(d1)) ÷ 365; (Math.log(S ÷ K) + (r - q + sigma × sigma ÷ 2) × T) ÷ (sigma × sqrtT)
📋 Greeks 说明
🔢 Black-Scholes 公式
d1 = [ln(S/K) + (r - q + σ²/2)T] / (σ√T)
d2 = d1 - σ√T
看涨价格 C = S·e^(-qT)·N(d1) - K·e^(-rT)·N(d2)
看跌价格 P = K·e^(-rT)·N(-d2) - S·e^(-qT)·N(-d1)
📊 Greeks 含义
| Greek | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| Delta (Δ) | 标的价变动1元，期权价变动量 | 元/元 |
| Gamma (Γ) | 标的价变动1元，Delta变动量 | 1/元 |
| Theta (Θ) | 时间流逝1天，期权价变动量 | 元/天 |
| Vega (ν) | 波动率变动1%，期权价变动量 | 元/1% |
| Rho (ρ) | 利率变动1%，期权价变动量 | 元/1% |
Theta 已转换为每日数值。Vega 和 Rho 为每1%变动的价格变化。本工具为欧式期权模型，美式期权略有差异。
📚 深度解析：期权 Greeks（Black-Scholes）
💡 常见使用场景
- 期权定价与对冲
- 风险敞口监控
- 策略盈亏分析
方法
Black-Scholes：d1=(ln(S/K)+(r+σ²/2)T)/(σ√T)，d2=d1−σ√T；由此得 Delta/Gamma/Theta/Vega/Rho 与理论价，衡量价格、时间、波动、利率敏感度。
算例（演示）
看涨 S=100、K=100、r=3%、σ=20%、T=0.5 → d1≈0.177、d2≈0.035；Delta≈0.570、Gamma≈0.0278、Theta≈−0.0194/天、Vega≈0.278/1%、Rho≈0.253/1%、理论价≈6.37。纯模型演示、非投资建议。
❓ 常见问题（FAQ）
- Theta 为负代表什么？
- 买方 Theta 通常为负，表示每过一天时间价值流失；卖方则反之，靠时间衰减获利。
- Vega 高有何风险？
- Vega 高说明价格对波动率敏感，波动率下降会侵蚀买方价值；卖方需防波动率跳升。
⚠️ 使用说明与注意事项
- 本工具纯前端运行，数据不会上传到服务器
- 建议在主流浏览器（Chrome/Safari/Firefox/Edge）中使用
- 计算结果仅供参考，请以实际应用场景为准
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工具简介
期权Greeks计算器 - Black-Scholes模型计算Delta/Gamma/Theta/Vega/Rho，免费使用。。专业金融计算工具，采用标准财务公式，数据本地处理不泄露。
功能特点
- 采用标准金融计算公式
- 支持多种参数灵活配置
- 实时计算，结果即时显示
- 财务数据不上传，安全可靠
使用场景
- 个人理财与投资规划
- 贷款还款方案计算
- 投资收益分析
- 学习金融知识